台灣保險市場歷經去年和今年初的防疫險的巨額理賠後,金管會近期也要求產、壽險公司以2022年底的財務報表為基準,辦理壓力測試。測試結果顯示,壽險業及產險業整體資本適足率分別為266.2%及337.2%,淨值比為5.66%為19.62%,高於法定最低標準的資本適足率200%及淨值比3%,顯示整體壽險業在死亡率及罹病率提高,以及產險業在巨災風險的情境下仍具備足夠的韌性。
保險局副局長蔡火炎說:『(原音)這個壓力測試的這個結果,只是作為我們監理上的一個參考,就是說如果到什麼極端情境出來的時候,可能會有什麼結果。不過這個就是用極端情境去做推估,這個也不代表說未來他真的就產生這樣。因為這些情境基本上來講都是沒有特別去考慮說,公司在這個情境的時候,有沒有做什麼樣的一些風險控管的措施,純粹就是把例如說股市我們就是用一個下跌多少%的方式去推算,沒有去考慮說,我中間可能會做停損或什麼,所以這樣的一個情境跟實際的情況或許也會有一些不同 。』
金管會也指出,壓力測試主要目的,在於強化保險業的風險管理能力,協助業者思考在極端情境下,公司的風險承受能力及應有的因應對策,並非對經濟情勢發展的預測。測試情境是參考過往的死亡率、罹病率及巨災風險損失,推估在極端情形下,可能對保險風險影響、並參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等可能波動情況,推估在極端情境下可能對市場風險影響情況,以及產險業在面對氣候變遷所致的極端氣候環境下,對保險業清償能力的影響。
蔡火炎也表示,此次針對保險業的壓力測試是在極端的情境下,並沒有針對「輕微」測試。舉例來說,在金融市場情境部分,以美國今年再升息6碼、台灣國內再升息4碼,且國內外股市都下跌20%等來測試,至於巨災風險,則以產業險面對200年才會遇到的強烈颱風以及50年才會面對的強烈颱風,且1年內來了3次的壓力承受情況。